汉武帝做太子时，娶了长公主刘嫖的女儿做妃子，汉武帝能继承帝位，长公主刘嫖出力不小，所以汉武帝即位以后，便册封刘嫖的女儿为皇后，就是陈皇后。陈皇后一直没有生子，汉武帝很着急。陈皇后更是渴求得子，聘请天下名医问诊，花费数千万之多，最终也没有生儿子。
汉武帝没有儿子，皇亲国戚都跟着着急，汉武帝的姐姐平阳公主便四处选美，并请礼仪官教这些美女礼仪，把她们装扮起来，养在家里。
一次汉武帝到灞上祈福回来，顺道路过姐姐平阳公主家，便到姐姐家看姐姐。平阳公主便把她选的这些美人都叫出来见汉武帝，汉武帝一个也没看上。酒席宴上，平阳主公叫她的歌姬表演歌舞，汉武帝非常喜欢这个歌姬，就是卫子夫。
当天武帝起身换衣服，卫子夫到皇帝的衣车中侍奉皇帝，汉武帝等不及了，便在衣车中临幸了卫子夫。皇帝回到酒宴，非常高兴，便赏赐给平阳公主黄金千斤。公主奏请皇帝，把卫子夫送入宫中。
卫子夫上了皇帝的车辇，平阳公主抚着她的背说：去宫里要好好做事，保护好自己，假如尊贵了，不要忘了我。
由于宫中美女太多，汉武帝看花了眼，使得卫子夫入宫一年多，都没有再次得到宠幸。汉武帝每年都会把那些不受宠幸的宫女、嫔妃，把他们遣送回家。卫子夫见到了武帝，哭泣着请求出宫。汉武帝怜悯她，就再次宠幸，该着卫子夫运气好，这次临幸，卫子夫怀孕了。
卫子夫怀孕了，使得汉武帝有了希望。从此卫子夫一天比一天受宠幸，几年间，共生下三个女儿一个儿子，儿子就是刘据。卫子夫受到的宠幸超过了皇后陈阿娇。陈阿娇生性嫉妒，容不得卫子夫受宠幸，又不敢对卫子夫下手，就派人把卫子夫的兄弟卫青抓起来，想要杀了卫青。
当时卫青在建章宫供职，还没有什么显赫的地位。长公主刘嫖把卫青囚禁起来，想杀了他。卫青的朋友骑郎公孙敖找来一些壮士，设法把卫青救了出来，卫青才免于一死。
汉武帝听说了这件事，就召见了卫青，任命卫青为建章监，加侍中官衔。连同卫青的同母兄弟也一起显贵起来，几天之内得到的赏赐竟有千金之多。
卫青的兄弟姐妹众多，他的父亲郑季是个小吏，在平阳